El primer palacio construido en la Nevsky Prospekt fue el Anichkov, que lleva el nombre del ingeniero militar que diseñó el puente sobre el río Fontanka, que está adornado con unos hermosos grupos escultóricos obra de Klodt, con el tema de la doma de los caballos. Fue edificado por encargo de la zarina Isabel, hija de Pedro el Grande, según un proyecto del arquitecto Zemsov, que más tarde concluyó Rastrelli, el arquitecto que edificó el Palacio de Invierno.

En la segunda mitad del siglo XVIII, este palacio perteneció a los favoritos de la emperatriz Isabel y la emperatriz Catalina la Grande. Luego en el siglo 19 fue el lugar de magníficas recepciones oficiales, bailes y de residencia real. La historia cuenta que la emperatriz se lo regaló a su favorito Alexei Razumovsky, que no tardó mucho tiempo en vendérselo al fisco.

Catalina II, a su vez, se lo regaló a su amante Grigori Potemkin, a quien tuvo que reiterarle el regalo porque el dilapidador cortesano se lo vendió a un comerciante, a quien tuvo que comprárselo la zarina para volver a donárselo a Potemkin. En este palacio tenía su residencia el zar Alejandro III, y en él pasó su infancia y juventud Nicolás II.

En 1803-1805 el arquitecto Quarenghi levantaron dos edificios con soportales abierto unidos por una columnata jónica, en la esquina de Nevsky Fontanka y, por tanto, la fachada del Palacio Anichkov se oculta a un lado del río Fontanka. Desde entonces, el aspecto exterior del palacio se ha mantenido casi inalterada.